标签: 金融数学 - 文档

为什么伊藤积分与普通黎曼积分不同：二次变差非零

2026-08-29 10:40:02

为什么伊藤积分与普通黎曼积分不同：二次变差非零思考一个看起来无限曲折的随机过程，比如股票价格或花粉运动。你能像计算普通积分那样，直接对它求“曲线下的面积”吗？试试用初中就熟悉的黎曼积分思路：把横轴切成一段段，用每个小区间的“高度乘以宽度”求和。但如果那条曲线在每一个小格子里都剧烈地震荡、抖动

伊藤积分黎曼积分二次变差

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伊藤引理的推导及在Black-Scholes期权定价中的应用

2026-07-24 14:39:46

伊藤引理的推导及在BlackScholes期权定价中的应用 1. 理解随机微积分的基础传统微积分处理确定性的变化，而金融资产价格受随机噪声驱动，需用随机微积分。伊藤引理是随机微积分中的“链式法则”，它告诉我们：当一个随机过程（如股票价格）的轨迹被另一个变量（如期权价格）的函数描述时，函数本身如何随

伊藤引理 Black-Scholes 期权定价

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为什么自然对数底e是极限(1+1/n)的n次方：连续复利模型

2026-07-03 00:39:18

为什么自然对数底e是极限1+1/n的n次方：连续复利模型要理解数学常数 e 的由来，最直接的方式是从“钱生钱”的复利场景切入。 1. 从单利到复利：认识利息计算的两种基本模式计算单利。单利仅基于初始本金计算利息。假设本金为 $P$，年利率为 $r$，存款 $t$ 年后的本息总额 $A$ 的计算公

自然对数复利模型数学常数e

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