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随机微分方程(SDE)的强解与弱解的区别

2026-07-22 04:48:54

随机微分方程SDE的强解与弱解的区别 1. 理解随机微分方程的基本设定随机微分方程描述一个随时间演化的随机过程。最常见的写法是伊藤型： $$dXt = bt, Xt dt + \sigmat, Xt dBt$$ 其中 $Bt$ 是标准布朗运动，$b$ 是漂移项，$\sigma$ 是扩散项。写下

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